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Una nota sobre el tamaño del Test ADF con outliers aditivos y errores fraccionales. Una re-evaluación de la (no) estacionariedad de las series de inflación latinoamericanas
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2014)
En esta nota se analiza el tamaño empírico del estadístico Dickey y Fuller aumentado (ADF), propuesto por Perron y Rodríguez (2003), cuando los errores son fraccionales. Este estadístico se basa en un procedimiento de ...
A Note on the Size of the ADF Test with Additive Outliers and Fractional Errors. A Reapraisal about the (non) stationarity of the Latin-American Inflation Series
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2013)
En esta nota se analiza el tamaño empírico del estadístico Dickey y Fuller aumentado (ADF), propuesto por Perron y Rodríguez (2003), cuando los errores son fraccionales. Este estadístico se basa en un procedimiento de ...